|
|
ВЗВЕШИВАТЬ ИЛИ СГЛАЖИВАТЬ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ? |
Хотя простая скользящая средняя применяется чаще всего, некоторые аналитики предпочитают присваивать более высокий вес последнему движению цены. Именно в этом заключается идея взвешенной скользящей средней, при построении которой более поздним ценам придается больший вес, а более ранним - меньший. По этой причине взвешенная скользящая средняя чувствительнее, чем простая, и точнее повторяет движение цены. Наиболее популярный вариант взвешешюи скользящей средней - это экспоненциально сглаженная сколмящая средняя. При ее построении сначала определяют процентную значимость цены последнего дня, которую затем прибавляют к процентному значению предыдущего дня. Допустим, значимость цены закрытия последнего дня равна 0,10. Это означает, что цене закрытия последнего дня присвоено значение 10%, которое затем прибавляют к 90%-ному значению предыдущего дня. Значение 0,05 даст меньший вес цене последнего дня {5%) и больший - значению предыдущего дня (95%). Чем выше процентная значимость последней цены, тем чувствительнее кривая к текущей ценовой динамике.
Компьютеры позволяют пользователю преобразовать эти процентные веса во временные периоды, чтобы упростить сравнение. Так, 5%-ное экспоненциальное взвешивание эквивалентно 40-дневной скользящей средней, а 10%-ное - более чувствительной 20-дневной скользящей средней. Тот, кто хочет использовать, например, 40-дневную скользящую среднюю, может получить простую, взвешенную или экспоненциально сглаженную среднюю - достаточно нажать всего одну кнопку. Желающим поэкспериментировать с взвешенными средними это разъяснение поможет понять различия. Кроме того, оно приведено, чтобы подготовить читателя к обсуждению в главе 6 популярного индикатора MACD, который основан на методе экспоненциального сглаживания.
|
|
Просмотров: 318 |
Добавил: hohol
|
|
|